Para responder a las preguntas en términos de cómo lo pediste.
Esto es en realidad REALMENTE fácil (en Internet Explorer, por lo menos), lo hice como en 17,5 segundos.
Si utilizas el guión personalizado script que cxfx proporcionó: (colócalo en tu archivo apsx)
<script language="VBScript">
Sub myAlert(title, content)
MsgBox content, 0, title
End Sub
</script>
Entonces puedes llamarla como llamaste a la alerta regular. Sólo tienes que modificar tu código a lo siguiente.
Response.Write("<script language=JavaScript> myAlert('Message Header Here','Hi select a valid date'); </script>");
H